Betreute Abschlussarbeiten

Laufende Abschlussarbeiten

NameThemaAbschlussartBetreuer
Felix MannebachAlternativer Transfer des Langlebigkeitsrisikos mit Hilfe von SterblichkeitsderivatenMasterProf. Dr. Hans-Jörg Starkloff
Johanna NeubergEvaluierung von Value-at-Risk-MarktpreisrisikomodellenBachelorProf. Dr. Hans-Jörg Starkloff

In der folgenden Übersicht sind alle Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aufgeführt, die am Institut für Stochastik bzw. seinen Vorrgängerinstitutionen abgeschlossen worden sind.

Anzahl der abgeschlossenen Abschlussarbeiten: 
191

Abgeschlossene Abschlussarbeiten

JahrNameAbschlussThemaBetreuer
2020Seraphin NkolloAnalyse und Prognose des Kaufverhaltens mit loglinearen ModellenProf. Dr. Hans-Jörg Starkloff
2019Katrin LehmannB.Sc.Visualisierung multivariater Daten in RProf. Dr. Hans-Jörg Starkloff
2019Luisa NaumannDipl.-Math.Prognosemöglichkeiten von Garantie- und Kulanzkosten in der AutomobilindustrieProf. Dr. Hans-Jörg Starkloff
2019Edwin EndeB.Sc.Markov Chain Monte Carlo and Bayesian Reinforcement LearningProf. Dr. Hans-Jörg Starkloff
2019Stephanie SchererDipl.-Math.Stochastische Modellierung eines multidimensionalen Zustandsraums für die zeitdiskrete Simulation von UmweltparameternDr. Felix Ballani
2018Bernadette Elisee Ngah MbidaM.Sc.Komponentenmodelle zur Analyse saisonaler Zeitreihen, insbesondere Verfahren zur Schätzung der Saisonkomponente und ...Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff
2018Luise KurzB.Sc.Anwendung von Markoff-Ketten auf Bonus-Malus-Systeme bei VersicherungenProf. Dr. Hans-Jörg Starkloff
2018Erik RichterM.Sc.Extremwerttheorie für stationäre ZeitreihenmodelleProf. Dr. Hans-Jörg Starkloff
2018Lydia LuziusB.Sc.Wie beeinflusst die Auswahl der Strukturwerkstoffe die Nachhaltigkeit von HaushaltsgerätenProf. Dr. Karl Gerald van den Boogaart
2018Jennifer PlaulM.Sc.Analyse und Prognose von Güterwagen-RückkehrzeitenProf. Dr. Hans-Jörg Starkloff
2018Tatiana DubbersteinM.Sc.Cost modelling for decision systems in processingProf. Dr. Karl Gerald van den Boogaart
2017Lars HuschmannM.Sc.Volatility Cube Interpolation and CMS Pricing in a Negative Interest Rate EnvironmentProf. Dr. Hans-Jörg Starkloff
2017Katja SiartM.Sc.Prognoseverfahren bei ZeitreihenProf. Dr. Hans-Jörg Starkloff
2015Erik RichterB.Sc.Regime-Switching-Modelle für FinanzzeitreihenPD Dr. Frank Heyde
2015Ricardo FriedrichM.Sc.Copula-basierte Abhängigkeitsuntersuchungen von FinanzzeitreihenDr. Andreas Wünsche
2015Mandy HöherM.Sc.Klassifikation von Kreditnehmern - Multivariate Analyse und ProgrammentwicklungDr. Andreas Wünsche
2015Lars HuschmannB.Sc.Modelle der Credibility-Theorie Dr. Andreas Wünsche
2015Stefan PoppitzM.Sc.Abbildung von Migrations- und Credit-Spread-Risiken in KreditportfoliomodellenPD Dr. Frank Heyde
2015Christoph NattkeDipl.-Math.Bewertung Asiatischer OptionenPD Dr. Frank Heyde
2014Martin LehmannM.Sc.Logistische Regression in Bayes-Räumen mit kategoriellen und stetigen ResponsevariablenProf. Dr. Karl Gerald van den Boogaart
2014Christian Stewart ChristesenM.Sc.Accessing Scarctiy of Mineral Commodities, a Critical Approach to Peak PhosphorusProf. Dr. Karl Gerald van den Boogaart
2014Laura BöhmeDipl.-Math.Stochastische Simulation zur Einschätzung unternehmerischer Risiken durch Rohstoffversorgungsunsicherheiten Prof. Dr. Karl Gerald van den Boogaart
2014Rahul PathareM.Sc.Global Determinants of voting decision: Analysis with Respect to the German Federal Election in 2013Prof. Dr. Karl Gerald van den Boogaart
2014David Alejandro Gutierrez GranadaM.Sc.Strategies to create social acceptance in Rare Earth Projects: the case of Lynas in MalaysiaProf. Dr. Karl Gerald van den Boogaart
2014Christelle ZemkohoM.Sc.Developing strategies for stable and reliable rare earths supply chainsProf. Dr. Karl Gerald van den Boogaart