Publikationen

Habilitation

Starkloff, H.-J. Higher order asymptotic expansions for weakly correlated random functions.
TU Chemnitz, 2004, 148 S.

Dissertation

Starkloff, H.-J. Über Zufallselemente in meßbaren Vektorräumen und einige Fragen der Approximation von Zufallselementen und Zufallsprozessen.
TU Chemnitz, 1994.

Diplomarbeit

Starkloff, H.-J. Über die Schätzung des Mittelwertes für Verteilungen mit schweren Enden.
Moskauer Staatliche Lomonossow-Universität, 1987.


Artikel

Ernst, O. G.; Sprungk, B.; Starkloff, H.-J. Analysis of the Ensemble and Polynomial Chaos Kalman Filters in Bayesian Inverse Problems.
SIAM/ASA J. Uncertainty Quantification 3 (2015) Nr. 1, S.823–851.

Mugler, A.; Starkloff, H.-J. On the convergence of the stochastic Galerkin method for random elliptic partial differential equations.
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 47 (2013) Nr. 5, S.1237–1263.

Ernst, O. G.; Mugler, A.; Starkloff, H.-J.; Ullmann, E. On the convergence of generalized polynomial chaos expansions.
ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 46 (2012) Nr. 2, S.317–339.

Mugler, A.; Starkloff, H.-J. On elliptic partial differential equations with random coefficients.
Stud. Univ. Babes-Bolyai Math. 56 (2011) Nr. 2, S.473–487.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Low-dimensional approximations for large-scale systems of random ODEs. Dynamic Systems and Applications 11 (2002) Nr. 2, S.143–165.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Remarks on randomly excited oscillators. ZAMM 82 (2002) Nr. 11-12, S.847–859.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Random transverse vibrations of a one-sided fixed beam and model reduction. ZAMM 82 (2002) Nr. 11-12, S.831–845.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Stationary solutions of random differential equations with polynomial nonlinearities. Stochastic Analysis and Applications 19 (2001) Nr. 6, S.1059–1075.

Starkloff, H.-J.; Thießen, F.; Wunderlich, R. Die Overnight Order im Devisenmanagement: eine überschätzte Geschäftsart. Finanzbetrieb 3 (2001) Nr. 1, S.58–62.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Random vibration systems with weakly correlated random excitation. ZAMM 81 (2001) Nr. S3, S.649–650.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Low-dimensional approximations of random vibration systems. ZAMM 81 (2001) Nr. S3, S.651–652.

Richter, M.; Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J. Moment functions for solutions of random boundary value problems. ZAMM 81 (2001) Nr. S3, S.641–642.

Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. Asymptotic expansions of integral functionals of weakly correlated random processes. Journal for Analysis and its Applications 19 (2000) Nr. 1, S.255–268.

Starkloff, H.-J. Über meßbare Vektorräume. Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Chemnitz 34 (1992) Nr. 1, S.101-110.

Starkloff, H.-J. Stochastische Analoga des Satzes von Stone-Weierstrass. Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Chemnitz 33 (1991) Nr. 1, S.123-127.


Artikel in Tagungs- und Sammelbänden

Ernst, O. G.; Sprungk, B.; Starkloff, H.-J. Bayesian Inverse Problems and Kalman Filters.
In: Dahlke, S.; Dahmen, W.; Griebel, M.; Hackbusch, W.; Ritter, K.; Schneider, R.; Schwab, C.; Yserentant, H. (Hrsg.) Extraction of Quantifiable Information from Complex Systems.,
Reihe: Lecture Notes in Computational Science and Engineering, Band 102, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2014, S.133–159.

Starkloff, H.-J. On the number of independent basic random variables for the approximate solution of random equations. In: Festschrift in celebration of Prof. Dr. Wilfried Greckschs 60th birthday., Shaker-Verlag, Aachen, 2008, S.153–165.

Starkloff, H.-J. Stochastic finite element method with simple random elements. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2008, ISSN 1612-5665, S.153–165.

Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Stationary solutions of linear ODEs with a randomly perturbed system matrix and additive noise. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2005, ISSN 1612-5665, S.257–296.

Düvelmeyer, D.; Hofmann, B.; Starkloff, H.-J. A note on uniqueness of parameter identification in a jump diffusion model. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2005, ISSN 1612-5665, S.251–256.

Richter, M.; Starkloff, H.-J.; vom Scheidt, J.; Wunderlich, R. On the convergence of random functions defined by interpolation. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.201–220.

Ilzig, K.; Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Konvergenzbeschleunigung f"ur Binomialmethoden zur Bewertung von Barriereoptionen. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.67–100.

Kandler, A.; Richter, M.; Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Moving-average approximations of random epsilon-correlated processes. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.119–164.

Richter, M.; Starkloff, H.-J.; Wunderlich, R. Price Models with weakly correlated processes. In: Tagungsband zum Workshop Stochastische Analysis. TU Chemnitz, 2004, ISSN 1612-5665, S.187–200.

Starkloff, H.-J. Zur Approximation von Wienerprozessen. In: Wissenschaftliche Berichte der TH Zwickau, Sonderheft 3.Tagung Stochastische Analysis Oktober 1989. TH Zwickau, 1989, S.64–67.