Lehrveranstaltungen

Wintersemester 2018/2019

Vorlesung “Statistik für Ingenieure”

Vorlesungen: Donnerstag, 9:15-10:45 Uhr, AUD-1001

Im Modul werden grundlegende Kenntnisse zur Wahrscheinlichkeitsrechnung (Wahrscheinlichkeitstheorie) und mathematischen Statistik vermittelt, so wie sie auch oft (und in einem immer größeren Ausmaß) in Ingenieursanwendungen benötigt werden.

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Vorlesung “Stochastische Prozesse”

Vorlesungen: Donnerstag, 14:00-15:30 Uhr, MIB-1113

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Ballani in ungeraden Wochen am Donnerstag von 9:15-10:45 Uhr im Raum PRÜ-1104 statt.

Stochastische Prozesse (oder Zufallsfunktionen) sind die wichtigsten mathematischen Objekte zur Beschreibung und Analyse von Zufallssituationen, wenn Abhängigkeiten von der Zeit oder dem Ort oder anderen Parametern (aus unendlichen Mengen) zu berücksichtigen sind. In diesem ersten Teil des Moduls werden wichtige Grundlagen der Theorie der stochastischen Prozesse behandelt, insbesondere die Definition von stochastischen Prozessen, die Charakterisierung bestimmter Klassen von stochastischen Prozessen, Elemente der Analysis für Zufallsfunktionen, Elemente der Korrelationstheorie, schwach stationäre Zufallsprozesse und Markowsche Ketten.

Voraussetzung: Modul Stochastik für Mathematiker

Folien Kapitel 1 Grundlagen (Stand 02.11.2018)

Folien Ergänzung zu Kapitel 1 Grundlagen (Stand 15.11.2018)

Folien Kapitel 2 Elemente der Analysis für Zufallsfunktionen (Stand 02.11.2018)

Folien Kapitel 3 Korrelationstheorie (Stand 28.11.2018)

Vorlesung “Statistische Analyseverfahren” (für Betriebswirte)

Vorlesungen: Montag, 16:00-17:30 Uhr, MEI-0150; ab zweiter Woche Raum LED-1105, am 26.11.2018 Raum WER-1118

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Wünsche wöchentlich am Dienstag von 9:15-10:45 Uhr im Raum PRÜ-1103 statt.

Oft können von zu untersuchenden statistischen Einheiten mehrere zufällig variierende Merkmale bestimmt (gemessen, beobachtet) werden. Die multivariate Statistik untersucht Methoden zur statistischen Analyse derartiger Daten. In diesem Modul werden einige Verfahren der multivariaten Statistik, die auch bei wirtschaftswissenschaftlichen Betrachtungen und Untersuchungen oft eine große Rolle spielen, behandelt.

Voraussetzung: Modul Statistik für Betriebswirte

Folien Abschnitt 1 Organisatorisches und Einleitung (Stand 13.10.2018)

Folien Abschnitt 2 Zufallsvektoren und mehrdimensionale Verteilungen (Stand 29.10.2018)

Folien Abschnitt 3 Diskriminanzanalyse (Stand 23.11.2018)

Folien Abschnitt 4 Clusteranalyse (Stand 04.12.2018)

Folien Anfang Abschnitt 5 Hauptkomponentenanalyse (Stand 08.12.2018)

R-Programm Abschnitt 1 Organisatorisches und Einleitung (Stand 15.10.2018)

R-Programm Abschnitt 2 Normalverteilungsdichte 2d (Stand 04.11.2018)

R-Programm Abschnitt 3 Diskriminanzanalyse (Stand 19.11.2018)

R-Programm Abschnitt 4 Clusteranalyse (Stand 04.12.2018)

Vorlesung “Aktuelle Themen aus der Stochastik”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
1.MWM, 3.MWM, 7.Mm jede Di 7:30 - 9:00 MIB-1108 Vorlesung
gerade Mi 9:15 - 10:45 MIB-1107 Vorlesung

Bem.: Die Termine für diese Vorlesung haben sich geändert! Falls es weitere Interessenten gibt, für die die jetzt geplanten Termine ungünstig sind, können diese sich gerne bei mir z.B. per e-mail melden. Die erste inhaltliche Vorlesung findet am Dienstag, 23.10.2018, 7:30-9:00 Uhr im Raum MIB-1108 statt.

In diesem Semester soll eine Einführung in die mathematische Behandlung zufälliger Gleichungen gegeben werden. Dabei sollen vor allem gewöhnliche zufällige Differentialgleichungen im Vordergrund stehen, aber auch andere Typen von zufälligen Gleichungen kommen vor. Notwendige Kenntnisse aus der Theorie der Zufallsfunktionen können bei Bedarf in den Vorlesungen mit behandelt werden.

Voraussetzung: Modul Stochastik für Mathematiker, Grundkenntnisse über (deterministische) gewöhnliche Differentialgleichungen

Wenn Studenten anderer Fakultäten an diesem Thema interessiert sind, kann die Vorlesung auch entsprechend modifiziert werden, so dass ein Verständnis möglich ist.

Folien Abschnitt 1 Einleitung (Stand 20.10.2018)

Sommersemester 2018

Vorlesung “Wahrscheinlichkeitstheorie”

R-Skript zur Monte-Carlo-Simulation eines Münzwurfes (Stand 03.04.2018)

R-Befehle für Grafiken zu Kap. 4 als R-Datei (Stand 14.05.2018)

R-Befehle für Grafiken zu Kap. 4 als txt-Datei (Stand 14.05.2018)

R-Befehle für Grafiken zu Kap. 5 als R-Datei (Stand 05.06.2018)

Skript: Materialien aller Folien als Text A4-Format (Stand 15.07.2018)

Vorlesung “Stochastische Finanzmarktmodelle 2”

Die Vorlesung ist die Fortsetzung der entsprechenden Vorlesung aus dem vorigen Semester. Diesmal werden stochastische Modelle für Finanzmärkte in stetiger Zeit behandelt. Es werden Ergebnisse der stochastischen Analysis mit behandelt, da sie eine große Rolle in diesen Modellen spielen.

Skript: Materialien aller Folien als Text A4-Format (Stand 09.07.2018)

Prüfungsthemen (Stand 13.07.2018)

Vorlesung “Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften”

Zusammengefasste Folienmaterialien (Skript) (Stand 13.07.2018)

Quartalsdaten BIP 1991-2013, Quelle: Statistisches Bundesamt

R-Befehle für Grafiken Kap. 1

R-Befehle für Grafiken Kap. 2

R-Befehle für Grafiken Kap. 3 (Stand 30.04.2018)

R-Befehle für Grafiken Kap. 6 (Stand 07.06.2018)

Vorlesung “Versuchsplanung und multivariate Statistik”

Zusammengefasste Folienmaterialien (Skript) (Stand 14.07.2018)

R-Befehle Vorlesung 01

R-Befehle Vorlesung 03

R-Befehle Vorlesung 07

R-Befehle Vorlesung 08

R-Befehle Vorlesung 09

R-Befehle Vorlesung 10

R-Befehle Vorlesung 11

R-Befehle Vorlesung 12

R-Befehle Vorlesung 13, 14

Datensatz kupfer

Info zu Datensatz kupfer

Datensatz photo

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Datensatz Schwefel

Datensatz Mendelejew Löslichkeit NaNO3

Datensatz zu Bsp. 5.1