Lehrveranstaltungen

Sommersemester 2019

Vorlesung “Wahrscheinlichkeitstheorie”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
4.BWM, 4.Mm jede Di 7:30 - 9:00 PRÜ-1104
gerade Do 7:30 - 9:00 PRÜ-1103

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Lorz wöchentlich am Mittwoch von 11:00-12:30 Uhr im Raum MIB-1108 statt.

Folien Kap. 1. Organisatorisches, Grundbegriffe (Stand 28.3.2019)

Folien Kap. 2. Kenngrößen für Zufallsgrößen (Stand 22.4.2019)

Folien Kap. 3. Transformationen für Zufallsgrößen (Stand 10.5.2019)

Folien Kap. 4. Ausgewählte diskrete Verteilungen (Stand 4.5.2019)

Folien Kap. 5. Ausgewählte stetige Verteilungen (Stand 10.5.2019)

Folien Kap. 6. Bedingte Verteilungen und Erwartungen (Stand 10.6.2019)

Folien Kap. 7. Grenzwertsätze (Stand 14.6.2019)

Vorlesung “Stochastische Analysis”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
2.MWM, 6.BWM, 6.Mm jede Do 11:00 - 12:30 MIB-1108 Vorlesung

Ab 18.4.2019 finden die Vorlesungen (mit Ausnahmen am 6.6.2019 und am 20.6.2019) nicht wie ursprünglich geplant am Donnerstag, 14:00-15:30 Uhr im Raum PRÜ-1104, sondern am Donnerstag, 11:00-12:30 Uhr, im Raum MIB-1108 statt. Am 6.6.2019 wird in der Zeit der Übung eine Vorlesung gehalten, dafür wird am 13.6.2019 in der Zeit der Vorlesung die Übung aus der Vorwoche nachgeholt. Am 20.6.2019 wird wegen einer diienstlichen Verpflichtung von mir am Vormittag die Vorlesung wie ursprünglich geplant 14:00-15:30 Uhr im Raum PRÜ-1104 stattfinden.

Die Vorlesung ist die Fortsetzung der Vorlesung “Stochastische Prozesse” aus dem vorigen Semester.

In der ersten Vorlesung wird noch das Kapitel zu den Markowschen Ketten fortgesetzt.

Folien 1.1 Martingale - Bedingte Erwartungen (Stand 12.4.2019)

Folien 1.2 Martingale - Martingale mit diskreter Zeit: Grundlagen (Stand 25.4.2019)

Folien 1.3 Martingale - Martingale mit diskreter Zeit: Zufällige Zeiten (Stand 12.4.2019)

Folien 1.4 Martingale - Martingale mit diskreter Zeit: Konvergenz (Stand 9.5.2019)

Folien 1.5 Martingale - Martingale mit stetiger Zeit (Stand 15.5.2019)

Folien 2.1 Das Ito-Integral - Einführung (Stand 15.5.2019)

Folien 2.2 Das Ito-Integral - Definition und Eigenschaften des Ito-Integrals (Stand 27.5.2019)

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Ballani in den ungeraden Wochen am Donnerstag von 9:15-10:45 Uhr im Raum MIB-1107 statt.

Vorlesung “Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
2.MBACS, 4.BBL-*, 4.BBWL-AF jede Mi 7:30 - 9:00 MIB-1113 Vorlesung

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Wünsche wöchentlich am Freitag von 7:30-9:00 Uhr im Raum MIB-1108 statt.

Folien 1. Organisatorisches und Einführung (Stand 20.3.2019)

Folien 2. Stochastische Prozesse (Stand 5.4.2019)

Folien 3 ARMA-Prozesse (Stand 13.4.2019)

Folien 4 Schätzung von Erwartungswert- und Kovarianzfunktion (Stand 23.5.2019)

Folien 5 Prognose einer Zeitreihe (Stand 17.5.2019)

Folien 6 Die partielle Autokorrelationsfunktion (Stand 23.5.2019)

Folien 7 Die Schätzung von ARMA-Modellen (Stand 29.5.2019)

Folien 8 Integrierte Prozesse (Stand 8.6.2019)

Folien 9 ARCH- und GARCH-Modelle (Stand 14.6.2019)

Quartalsdaten BIP 1991-2013, Quelle: Statistisches Bundesamt

R-Befehle für Kap. 1

R-Befehle für Kap. 2

R-Befehle für Kap. 3

R-Befehle für Kap. 4

R-Befehle für Kap. 6

R-Befehle für Kap. 9

Vorlesung “Versuchsplanung und multivariate Statistik”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
2.MCH, 2.MNAT-*, 8.Ch jede Di 9:15 - 10:45 LED-1105 Vorlesung

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Wünsche in den ungeraden Wochen am Dienstag von 18:00-19:30 Uhr im Raum PRÜ-1103 statt.

Folien 1. Organisatorisches, Elemente der Stochastik (Stand 26.3.2019)

Folien 2.1 Signalverarbeitung (Stand 22.4.2019)

Folien 2.2 Zeitreihenanalyse (Stand 4.5.2019)

Folien 3.1 Diskriminanzanalyse (Stand 10.5.2019)

Folien 3.2 Clusteranalyse (Stand 15.5.2019)

Folien 3.3 Hauptkomponentenanalyse (Stand 27.5.2019)

Folien 4 Lineare und nichtlineare Modellierung (Stand 3.6.2019)

R-Skript zu 1. Organisatorisches, Elemente der Stochastik (Stand 26.3.2019)

R-Skript zu 2.1 Signalverarbeitung (Stand 22.4.2019)

R-Befehle zu 2.2 Zeitreihenanalyse (Stand 5.5.2019)

R-Befehle zu 3.1 Diskriminanzanalyse (Stand 4.5.2019)

R-Befehle zu 3.2 Clusteranalyse (Stand 10.5.2019)

Datensatz brereton-tab-03-01.txt

Datensatz otto-tab-02-01.txt

Datensatz SpektrumOtto.txt

Datensatz otto2017-tab-05-04.txt

Datensatz reh2017-tab-07-01.txt

Wintersemester 2018/2019

Vorlesung “Statistik für Ingenieure”

Vorlesungen: Donnerstag, 9:15-10:45 Uhr, AUD-1001

Im Modul werden grundlegende Kenntnisse zur Wahrscheinlichkeitsrechnung (Wahrscheinlichkeitstheorie) und mathematischen Statistik vermittelt, so wie sie auch oft (und in einem immer größeren Ausmaß) in Ingenieursanwendungen benötigt werden.

Webseite zur Lehrveranstaltung

Vorlesung “Stochastische Prozesse”

Vorlesungen: Donnerstag, 14:00-15:30 Uhr, MIB-1113

Die Vorlesung am 10.1.2019 findet statt!

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Ballani in ungeraden Wochen am Donnerstag von 9:15-10:45 Uhr im Raum PRÜ-1104 statt.

Stochastische Prozesse (oder Zufallsfunktionen) sind die wichtigsten mathematischen Objekte zur Beschreibung und Analyse von Zufallssituationen, wenn Abhängigkeiten von der Zeit oder dem Ort oder anderen Parametern (aus unendlichen Mengen) zu berücksichtigen sind. In diesem ersten Teil des Moduls werden wichtige Grundlagen der Theorie der stochastischen Prozesse behandelt, insbesondere die Definition von stochastischen Prozessen, die Charakterisierung bestimmter Klassen von stochastischen Prozessen, Elemente der Analysis für Zufallsfunktionen, Elemente der Korrelationstheorie, schwach stationäre Zufallsprozesse und Markowsche Ketten.

Voraussetzung: Modul Stochastik für Mathematiker

Folien Kapitel 1 Grundlagen (Stand 02.11.2018)

Folien Ergänzung zu Kapitel 1 Grundlagen (Stand 15.11.2018)

Folien Kapitel 2 Elemente der Analysis für Zufallsfunktionen (Stand 02.11.2018)

Folien Kapitel 3 Korrelationstheorie (Stand 04.01.2019)

Folien Kapitel 4 Schwach stationäre Zufallsprozesse (Stand 09.01.2019)

Folien Kapitel 5 Markowsche Ketten (Stand 23.01.2019)

Vorlesung “Statistische Analyseverfahren” (für Betriebswirte)

Vorlesungen: Montag, 16:00-17:30 Uhr, MEI-0150; ab zweiter Woche Raum LED-1105, am 26.11.2018 Raum WER-1118

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Wünsche wöchentlich am Dienstag von 9:15-10:45 Uhr im Raum PRÜ-1103 statt.

Oft können von zu untersuchenden statistischen Einheiten mehrere zufällig variierende Merkmale bestimmt (gemessen, beobachtet) werden. Die multivariate Statistik untersucht Methoden zur statistischen Analyse derartiger Daten. In diesem Modul werden einige Verfahren der multivariaten Statistik, die auch bei wirtschaftswissenschaftlichen Betrachtungen und Untersuchungen oft eine große Rolle spielen, behandelt.

Voraussetzung: Modul Statistik für Betriebswirte

Folien Abschnitt 1 Organisatorisches und Einleitung (Stand 13.10.2018)

Folien Abschnitt 2 Zufallsvektoren und mehrdimensionale Verteilungen (Stand 29.10.2018)

Folien Abschnitt 3 Diskriminanzanalyse (Stand 23.11.2018)

Folien Abschnitt 4 Clusteranalyse (Stand 04.12.2018)

Folien Abschnitt 5 Hauptkomponentenanalyse (Stand 03.01.2019)

Folien Abschnitt 6 Faktoranalyse (Stand 21.01.2019)

Folien Abschnitt 7 Multidimensionale Skalierung (Stand 04.02.2019)

Skript: Materialien aller Folien (Stand 04.02.2019)

R-Programm Abschnitt 1 Organisatorisches und Einleitung (Stand 15.10.2018)

R-Programm Abschnitt 2 Normalverteilungsdichte 2d (Stand 04.11.2018)

R-Programm Abschnitt 3 Diskriminanzanalyse (Stand 19.11.2018)

R-Programm Abschnitt 4 Clusteranalyse (Stand 04.12.2018)

R-Programm Abschnitt 5 Hauptkomponentenanalyse (Stand 07.01.2019)

R-Programm Abschnitt 6 Faktoranalyse (Stand 21.01.2019)

R-Programm Abschnitt 7 Multidimensionale Skalierung (Stand 01.02.2019)

R-Programme aller Kapitel in einer Datei(Stand 04.02.2019)

Datensatz Bsp. 4.1.1 EWU Konvergenzkriterien (Stand 20.11.2018)

Datensatz Bsp. 6.5 Autokaufmotive (Stand 14.01.2019)

Datensatz Bsp. 7.5 Luftlinienentfernungen von 5 Städten (Stand 28.01.2019)

Vorlesung “Aktuelle Themen aus der Stochastik”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
1.MWM, 3.MWM, 7.Mm jede Di 7:30 - 9:00 MIB-1108 Vorlesung
gerade Mi 9:15 - 10:45 MIB-1107 Vorlesung

Bem.: Die Termine für diese Vorlesung haben sich geändert! Falls es weitere Interessenten gibt, für die die jetzt geplanten Termine ungünstig sind, können diese sich gerne bei mir z.B. per e-mail melden. Die erste inhaltliche Vorlesung findet am Dienstag, 23.10.2018, 7:30-9:00 Uhr im Raum MIB-1108 statt.

In diesem Semester soll eine Einführung in die mathematische Behandlung zufälliger Gleichungen gegeben werden. Dabei sollen vor allem gewöhnliche zufällige Differentialgleichungen im Vordergrund stehen, aber auch andere Typen von zufälligen Gleichungen kommen vor. Notwendige Kenntnisse aus der Theorie der Zufallsfunktionen können bei Bedarf in den Vorlesungen mit behandelt werden.

Voraussetzung: Modul Stochastik für Mathematiker, Grundkenntnisse über (deterministische) gewöhnliche Differentialgleichungen

Wenn Studenten anderer Fakultäten an diesem Thema interessiert sind, kann die Vorlesung auch entsprechend modifiziert werden, so dass ein Verständnis möglich ist.

Folien Abschnitt 1 Einleitung (Stand 20.10.2018)