Lehrveranstaltungen

Sommersemester 2018

Vorlesung “Wahrscheinlichkeitstheorie”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
4.BWM, 4.Mm jede Di 11:00 - 12:30 PRÜ-1104
gerade Do 7:30 - 9:00 MIB-1113

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Lorz wöchentlich am Donnerstag von 14:00-15:30 Uhr im Raum PRÜ-1104 statt.

Vorlesung 01 vom 03.04.2018 (Stand 27.03.2018)

Vorlesungen 02, 03 vom 05.04.2018, 10.04.2018 (Stand 05.04.2018)

Vorlesung 04 vom 17.04.2018 (Stand 05.04.2018)

Vorlesung 05 vom 19.04.2018 (Stand 13.04.2018)

Vorlesung 06 vom 24.04.2018 (Stand 21.04.2018)

R-Skript zur Monte-Carlo-Simulation eines Münzwurfes (Stand 03.04.2018)

Vorlesung “Stochastische Finanzmarktmodelle 2”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
2.MWM, 8.Mm jede Mi 9:15 - 10:45 MET-0016 Vorlesung

Wichtig! Die Vorlesung wurde auf Wunsch der Studenten von Donnerstag, 16:00-17:30 Uhr, PRÜ-1103 verlegt auf Mittwoch, 9:15-10:45 Uhr, MET-0016 (Haus Metallkunde, Gustav-Zeuner-Straße 5, Erdgeschoss)

Die Vorlesung ist die Fortsetzung der entsprechenden Vorlesung aus dem vorigen Semester. Diesmal werden stochastische Modelle für Finanzmärkte in stetiger Zeit behandelt. Es werden Ergebnisse der stochastischen Analysis mit behandelt, da sie eine große Rolle in diesen Modellen spielen.

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Ballani in den ungeraden Wochen am Freitag von 11:00-12:30 Uhr im Raum MIB-1108 statt.

Abschnitt 1 Organisatorisches und zeitstetige stochastische Prozesse (Stand 14.04.2018)

Abschnitt 2a Das Ito-Integral (Stand 14.04.2018)

Vorlesung “Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
2.MBACS, 4.BBL-*, 4.BBWL-AF jede Mo 9:15 - 10:45 WER-1045 Vorlesung

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Wünsche wöchentlich am Freitag von 14:00-15:30 Uhr im Raum LED-1105 statt.

Zum Termin der ersten Übung (am 6.4.2018) findet die erste Vorlesung statt.

Folien 1. Organisatorisches und Einführung (Stand 27.03.2018)

Folien 2. Stochastische Prozesse (Stand 09.04.2018)

Folien 3a. ARMA-Prozesse: Teil MA-Prozesse (Stand 20.04.2018)

Quartalsdaten BIP 1991-2013, Quelle: Statistisches Bundesamt

R-Befehle für Grafiken Kap. 1

R-Befehle für Grafiken Kap. 2

R-Befehle für Grafiken Abschn. 3a

Vorlesung “Versuchsplanung und multivariate Statistik”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
2.MCH, 2.MNAT-*, 8.Ch jede Mi 16:00 - 17:30 MIB-1113 Vorlesung

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Wünsche in den ungeraden Wochen am Montag von 16:00-17:30 Uhr im Raum MIB-1113 statt.

Zum Termin der ersten Übung (am 9.4.2018) findet eine Vorlesung statt.

Vorlesung 01 vom 04.04.2018 (Stand 04.04.2018)

Vorlesung 02 vom 09.04.2018 (Stand 07.04.2018)

Vorlesung 03 vom 11.04.2018 (Stand 17.04.2018)

Vorlesung 04 vom 18.04.2018 (Stand 17.04.2018)

R-Befehle Vorlesung 01

R-Befehle Vorlesung 03

Datensatz kupfer

Info zu Datensatz kupfer

Datensatz photo

Info zu Datensatz photo

Datensatz Schwefel

Wintersemester 2017/2018

Vorlesung “Statistik für Ingenieure”

Webseite zur Lehrveranstaltung

Vorlesung “Stochastische Finanzmarktmodelle 1”

Im Modul werden stochastische Modelle für Finanzmärkte in diskreter Zeit behandelt, wobei die Optionspreistheorie, basierend auf dem No-Arbitrage-Prinzip, im Mittelpunkt der Untersuchungen steht.

Materialien aller Folien (Skript - Stand 05.02.2018)

Vorlesung “Aktuelle Themen aus der Stochastik”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
1.MWM, 3.MWM, 7.Mm jede Di 11:00 - 12:30 WER-1045 Vorlesung
ungerade Do 14:00 - 15:30 MIB-1108 Vorlesung

Im Modul werden Grundlagen zur mathematischen Untersuchung zufälliger Gleichungen behandelt. Themen sind unter anderem Wahrscheinlichkeitsmaße (Wahrscheinlichkeitsverteilungen) in metrischen Räumen und in diesem Zusammenhang die schwache Konvergenz solcher Maße, Zufallsvariable in Banach- und Hilberträumen, insbesondere auch Gaußsche Zufallsvariable.

Folien 1. Organisatorisches und Einführung (Stand 03.11.2017)

Folien 2. Elemente der Wahrscheinlichkeitstheorie (Stand 03.11.2017)

Folien 3. Metrische und polnische Räume (Stand 15.11.2017)

Folien 4. Sigma-Algebren und messbare Abbildungen in metrischen Räumen (Stand 04.01.2018)

Folien 5. Endliche Maße und schwache Konvergenz von Maßen in metrischen Räumen (Stand 29.11.2017)

Folien 6. Stetige Zufallsprozesse (Stand 05.01.2018)

Folien 7. Der Wiener-Prozess (Stand 16.01.2018)

Folien 8. Zufallsvariable in separablen Banach-Räumen (Stand 06.02.2018)