Lehrveranstaltungen

Sommersemester 2018

Vorlesung “Wahrscheinlichkeitstheorie”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
4.BWM, 4.Mm jede Di 11:00 - 12:30 PRÜ-1104
gerade Do 7:30 - 9:00 MIB-1113

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Lorz wöchentlich am Donnerstag von 14:00-15:30 Uhr im Raum PRÜ-1104 statt.

Kapitel 01: Grundlagen (Stand 26.04.2018)

Kapitel 02: Kenngrößen für Zufallsgrößen (Stand 26.04.2018)

Kapitel 03: Transformationen von Zufallsgrößen (Stand 15.05.2018)

Kapitel 04: Ausgewählte diskrete Verteilungen (Stand 15.05.2018)

Kapitel 05: Ausgewählte stetige Verteilungen (Stand 04.06.2018)

Kapitel 06: Bedingte Verteilungen und bedingte Erwartungswerte (Stand 12.06.2018)

Kapitel 07: Grenzwertsätze (Stand 15.06.2018)

Kapitel 08: Elemente der mathematischen Statistik (Stand 06.07.2018)

R-Skript zur Monte-Carlo-Simulation eines Münzwurfes (Stand 03.04.2018)

R-Befehle für Grafiken zu Kap. 4 als R-Datei (Stand 14.05.2018)

R-Befehle für Grafiken zu Kap. 4 als txt-Datei (Stand 14.05.2018)

R-Befehle für Grafiken zu Kap. 5 als R-Datei (Stand 05.06.2018)

Termine für mündlichen Prüfungen (Stand 12.07.2018)

Anfangsfragenkatalog für mündlichen Prüfungen (Stand 12.07.2018)

Skript: Materialien aller Folien als Text A4-Format (Stand 15.07.2018)

Vorlesung “Stochastische Finanzmarktmodelle 2”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
2.MWM, 8.Mm jede Mi 9:15 - 10:45 MET-0016 Vorlesung

Wichtig! Die Vorlesung wurde auf Wunsch der Studenten von Donnerstag, 16:00-17:30 Uhr, PRÜ-1103 verlegt auf Mittwoch, 9:15-10:45 Uhr, MET-0016 (Haus Metallkunde, Gustav-Zeuner-Straße 5, Erdgeschoss)

Die Vorlesung ist die Fortsetzung der entsprechenden Vorlesung aus dem vorigen Semester. Diesmal werden stochastische Modelle für Finanzmärkte in stetiger Zeit behandelt. Es werden Ergebnisse der stochastischen Analysis mit behandelt, da sie eine große Rolle in diesen Modellen spielen.

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Ballani in den ungeraden Wochen am Freitag von 11:00-12:30 Uhr im Raum MIB-1108 statt.

Abschnitt 1 Organisatorisches und zeitstetige stochastische Prozesse (Stand 14.04.2018)

Abschnitt 2 Stochastische Integration, Stochastische Diufferentialgleichungen, Ito-Formel (Stand 04.05.2018)

Abschnitt 3 Das Finanzmarktmodell von Black und Scholes (Stand 29.05.2018)

Abschnitt 4 Bewertung pfadunabhängiger Optionen im Finanzmarktmodell von Black und Scholes (Stand 27.06.2018)

Abschnitt 5 Ergänzungen (Stand 09.07.2018)

Skript: Materialien aller Folien als Text A4-Format (Stand 09.07.2018)

Prüfungsthemen (Stand 13.07.2018)

Vorlesung “Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
2.MBACS, 4.BBL-*, 4.BBWL-AF jede Mo 9:15 - 10:45 WER-1045 Vorlesung

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Wünsche wöchentlich am Freitag von 14:00-15:30 Uhr im Raum LED-1105 statt, außerdem zusätzlich (parallel) Montags, 7:30-9:00 im Raum WER-1045.

Zum Termin der ersten Übung (am 6.4.2018) findet die erste Vorlesung statt.

Wichtig! Am Freitag, den 25.05.2018 findet zum Termin der Übung eine Vorlesung im Raum LED-1105 statt. Dafür findet in der letzten Vorlesungswoche des Semesters keine Vorlesung statt, sondern nur die Übung zur üblichen Zeit der Übung.

Folien 1. Organisatorisches und Einführung (Stand 27.03.2018)

Folien 2. Stochastische Prozesse (Stand 09.04.2018)

Folien 3. ARMA-Prozesse (Stand 25.05.2018)

Folien 4. Schätzung von Erwartungswert- und Kovarianzfunktion (Stand 24.05.2018)

Folien 5. Prognose einer Zeitreihe (Stand 04.06.2018)

Folien 6. Die partielle Autokorrelationsfunktion (Stand 07.06.2018)

Folien 7. Die Schätzung von ARMA-Modellen (Stand 07.06.2018)

Folien 8. Integrierte Prozesse (Stand 03.07.2018)

Folien 9. ARCH- und GARCH-Prozesse (Stand 02.07.2018)

Zusammengefasste Folienmaterialien (Skript) (Stand 13.07.2018)

Quartalsdaten BIP 1991-2013, Quelle: Statistisches Bundesamt

R-Befehle für Grafiken Kap. 1

R-Befehle für Grafiken Kap. 2

R-Befehle für Grafiken Kap. 3 (Stand 30.04.2018)

R-Befehle für Grafiken Kap. 6 (Stand 07.06.2018)

Vorlesung “Versuchsplanung und multivariate Statistik”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
2.MCH, 2.MNAT-*, 8.Ch jede Mi 16:00 - 17:30 MIB-1113 Vorlesung

Die Übungen finden unter der Leitung von Dr. Wünsche in den ungeraden Wochen am Montag von 16:00-17:30 Uhr im Raum MIB-1113 statt.

Zum Termin der ersten Übung (am 9.4.2018) findet eine Vorlesung statt.

Wichtig! Am 20.06.2018 und 27.06.2018 finden die Vorlesungen zur gewohnten Zeit im Raum PRÜ-1103 statt im Raum MIB-1113 statt.

Vorlesung 01 vom 04.04.2018 (Stand 04.04.2018)

Vorlesung 02 vom 09.04.2018 (Stand 07.04.2018)

Vorlesung 03 vom 11.04.2018 (Stand 17.04.2018)

Vorlesung 04 vom 18.04.2018 (Stand 17.04.2018)

Vorlesung 05 vom 25.04.2018 (Stand 07.05.2018)

Vorlesung 06 vom 02.05.2018 (Stand 24.05.2018)

Vorlesung 07 vom 09.05.2018 (Stand 16.05.2018)

Vorlesung 08 vom 16.05.2018 (Stand 16.05.2018)

Vorlesung 09 vom 23.05.2018 (Stand 31.05.2018)

Vorlesung 10 vom 30.05.2018 (Stand 29.05.2018)

Vorlesung 11 vom 06.06.2018 (Stand 08.06.2018)

Vorlesung 12 vom 13.06.2018 (Stand 26.06.2018)

Vorlesungen 13, 14 vom 20./27.06.2018 (Stand 23.06.2018)

Zusammengefasste Folienmaterialien (Skript) (Stand 14.07.2018)

R-Befehle Vorlesung 01

R-Befehle Vorlesung 03

R-Befehle Vorlesung 07

R-Befehle Vorlesung 08

R-Befehle Vorlesung 09

R-Befehle Vorlesung 10

R-Befehle Vorlesung 11

R-Befehle Vorlesung 12

R-Befehle Vorlesung 13, 14

Datensatz kupfer

Info zu Datensatz kupfer

Datensatz photo

Info zu Datensatz photo

Datensatz Schwefel

Datensatz Mendelejew Löslichkeit NaNO3

Datensatz zu Bsp. 5.1

Wintersemester 2017/2018

Vorlesung “Statistik für Ingenieure”

Webseite zur Lehrveranstaltung

Vorlesung “Stochastische Finanzmarktmodelle 1”

Im Modul werden stochastische Modelle für Finanzmärkte in diskreter Zeit behandelt, wobei die Optionspreistheorie, basierend auf dem No-Arbitrage-Prinzip, im Mittelpunkt der Untersuchungen steht.

Materialien aller Folien (Skript - Stand 05.02.2018)

Vorlesung “Aktuelle Themen aus der Stochastik”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
1.MWM, 3.MWM, 7.Mm jede Di 11:00 - 12:30 WER-1045 Vorlesung
ungerade Do 14:00 - 15:30 MIB-1108 Vorlesung

Im Modul werden Grundlagen zur mathematischen Untersuchung zufälliger Gleichungen behandelt. Themen sind unter anderem Wahrscheinlichkeitsmaße (Wahrscheinlichkeitsverteilungen) in metrischen Räumen und in diesem Zusammenhang die schwache Konvergenz solcher Maße, Zufallsvariable in Banach- und Hilberträumen, insbesondere auch Gaußsche Zufallsvariable.

Folien 1. Organisatorisches und Einführung (Stand 03.11.2017)

Folien 2. Elemente der Wahrscheinlichkeitstheorie (Stand 03.11.2017)

Folien 3. Metrische und polnische Räume (Stand 15.11.2017)

Folien 4. Sigma-Algebren und messbare Abbildungen in metrischen Räumen (Stand 04.01.2018)

Folien 5. Endliche Maße und schwache Konvergenz von Maßen in metrischen Räumen (Stand 29.11.2017)

Folien 6. Stetige Zufallsprozesse (Stand 05.01.2018)

Folien 7. Der Wiener-Prozess (Stand 16.01.2018)

Folien 8. Zufallsvariable in separablen Banach-Räumen (Stand 06.02.2018)