Lehrveranstaltungen

Wintersemester 2017/2018

Vorlesung “Statistik für Ingenieure”

Webseite zur Lehrveranstaltung

Vorlesung “Stochastische Finanzmarktmodelle 1”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
1.MWM, 7.Mm jede Mo 14:00 - 15:30 MIB-1108 Vorlesung
ungerade Fr 9:15 - 10:45 PRÜ-1104 Übung (Termin und Raum geändert 24.10.2017)

Im Modul werden stochastische Modelle für Finanzmärkte in diskreter Zeit behandelt, wobei die Optionspreistheorie, basierend auf dem No-Arbitrage-Prinzip, im Mittelpunkt der Untersuchungen steht.

Folien Abschnitt 1 Organisatorisches und Einleitung (Stand 24.10.2017)

Folien Abschnitt 2 Endliche stochastische Finanzmarktmodelle (Stand 13.11.2017)

Folien Abschnitt 3 Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell (Stand 20.11.2017)

Folien Abschnitt 4 Arbitragefreiheit und äquivalente Martingalmaße (Stand 08.01.2018)

Folien Abschnitt 5 Vollständigkeit und äquivalente Martingalmaße (Stand 08.01.2018)

Folien Abschnitt 6 Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen (Stand 21.01.2018)

Vorlesung “Aktuelle Themen aus der Stochastik”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
1.MWM, 3.MWM, 7.Mm jede Di 11:00 - 12:30 WER-1045 Vorlesung
ungerade Do 14:00 - 15:30 MIB-1108 Vorlesung

Im Modul werden Grundlagen zur mathematischen Untersuchung zufälliger Gleichungen behandelt. Themen sind unter anderem Wahrscheinlichkeitsmaße (Wahrscheinlichkeitsverteilungen) in metrischen Räumen und in diesem Zusammenhang die schwache Konvergenz solcher Maße, Zufallsvariable in Banach- und Hilberträumen, insbesondere auch Gaußsche Zufallsvariable.

Folien 1. Organisatorisches und Einführung (Stand 03.11.2017)

Folien 2. Elemente der Wahrscheinlichkeitstheorie (Stand 03.11.2017)

Folien 3. Metrische und polnische Räume (Stand 15.11.2017)

Folien 4. Sigma-Algebren und messbare Abbildungen in metrischen Räumen (Stand 04.01.2018)

Folien 5. Endliche Maße und schwache Konvergenz von Maßen in metrischen Räumen (Stand 29.11.2017)

Folien 6. Stetige Zufallsprozesse (Stand 05.01.2018)

Folien 7. Der Wiener-Prozess (Stand 16.01.2018)

Folien 8. Zufallsvariable in separablen Banach-Räumen (Stand 18.01.2018, noch unvollständig)

Sommersemester 2017

Vorlesung “Wahrscheinlichkeitstheorie”

Hörergruppen Woche Tag Zeit Raum
4.BWM, 4.Mm jede Di 7:30 - 9:00 PRÜ-1103
ungerade Mi 14:00 - 15:30 PRÜ-1103

Folien-Handout 1 Folie pro Seite (Stand 12.07.2017)

Folien-Handout 4 Folien pro Seite (Stand 12.07.2017)

Skript (Stand 12.07.2017)

Änderungsinfo (Stand 12.07.2017)

Prüfungsfragen (Stand 12.07.2017)

Zeitplan für die Prüfungen (Stand 04.07.2017)

Vorlesung “Stochastische Prozesse 2.Teil: Stochastische Analysis”

Skript (Stand 08.07.2017)

Vorlesung “Statistische Analysemethoden 2.Teil: Zeitreihenanalyse”

Skript (Stand 07.07.2017)

Zeitreihenanalyse Quartalsdaten BIP 1991-2012, Quelle: Statistisches Bundesamt

Zeitreihenanalyse R-Befehle für Grafiken Kap.1

Zeitreihenanalyse R-Befehle für Grafiken Kap.2

Zeitreihenanalyse R-Befehle für Grafiken Kap.3

Zeitreihenanalyse R-Befehle für Grafiken Kap.6

Zeitreihenanalyse R-Befehle für Grafiken Kap.9

Vorlesung “Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften”

Formelsammlung (Stand 21.07.2017)

Skript (Stand 07.07.2017)

Quartalsdaten BIP 1991-2012, Quelle: Statistisches Bundesamt

R-Befehle für Grafiken Kap.1

R-Befehle für Grafiken Kap.2

R-Befehle für Grafiken Kap.3

R-Befehle für Grafiken Kap.6

R-Befehle für Grafiken Kap.9