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Stochastische Modelle

Zielgruppe: OR 5 (BNC, BWL)
SWS: 2/1

Lesender: Prof. Dr. Stoyan, Institut für Stochastik

Ausgehend von einer Wiederholung von Grundbegriffen der Stochastik wird zunächst die Erzeugung von Zufallszahlen zu vorgegebenen Verteilungen erläutert.
Danach werden Grundideen der stochastischen Simulation beschrieben. Dann werden zwei Punktprozesse, nämlich der Poisson- und der Erneuerungsprozess behandelt.
Daran schließt sich eine kurze Darstellung der Theorie der Markowschen Ketten mit diskreter und stetiger Zeit an.
Im Übrigen werden ausführlich Ideen der Warteschlangentheorie dargestellt, was bis hin zu Bedienungsnetzwerken führt.