Lesender: Prof. Dr. Stoyan, Institut für Stochastik
Ausgehend von einer Wiederholung von Grundbegriffen der Stochastik
wird zunächst die Erzeugung von Zufallszahlen zu vorgegebenen
Verteilungen erläutert.
Danach werden Grundideen der stochastischen
Simulation beschrieben. Dann werden zwei Punktprozesse, nämlich
der Poisson- und der Erneuerungsprozess behandelt.
Daran schließt
sich eine kurze Darstellung der Theorie der Markowschen Ketten mit
diskreter und stetiger Zeit an.
Im Übrigen werden ausführlich
Ideen der Warteschlangentheorie dargestellt, was bis hin zu
Bedienungsnetzwerken führt.